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基金類型 基金名稱
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 (股票代號:00688L  簡稱:國泰20年美債正2)

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月初公布的非農就業優於市場預期,並且上修了前兩次的人數,激勵美債利率震盪走高。月中時,中美貿易協商正向發展,美國ISM非製造業指數自53.6升至54.7及密大消費者信心指數連續第三個月上升,加上75%美股第三季企業獲利優於預期,推動全球股市續走高,市場樂觀情緒壓抑避險需求,美國十年期公債殖利率一舉升破1.90%,整週美國公債彈升近17bps,美國十年期公債殖利率收於1.94%。但美中貿易談判一直沒有更明確的細節, 並且傳出目前雙方在農產品採購與部分議題出現歧見,導致市場樂觀預期降溫, 美國十年期公債殖利率大幅度下行之1.75%。 美國第三季度GDP增長2.1%,好於預期,從最初的1.90%向上調整,但隨著感恩節的到來,月底的資金調整也助於支撐長天期國債。總體而言,美國國債收益率曲線呈現出下行的趨勢。30年期美債利率下跌了14個基點,10年期美債利率也下滑了7個基點。本基金投資組合為達貼近標的指數之追蹤效果,基金將利用證券相關商品建立正向2倍之投資曝險,目前基金整體曝險水位約在200.5%左右,部位曝險狀況良好,貼近目標水準。基金操作上將關注每日之市場價格波動與期現貨之價差表現,並為貼近追蹤目標每日進行追蹤調整,台幣及美元資金部位,則考量保證金與未來市場申請買回之流動性需求進行配置。
資料日期: 2019/12/13